⚙️ 퀀트·시스템
정해진 주기마다 동일한 금액을 기계적으로 나누어 매수해 매수 타이밍 위험과 변동성 부담을 낮추는 장기 투자 기법이다.
초급 ★★★★☆ 한국미국 ✓ 읽음
⚙️ 퀀트·시스템
상대 모멘텀으로 강한 자산을 고르고 절대 모멘텀으로 하락장을 걸러내는 월 단위 자산배분 전략. 게리 안토나치가 체계화했다.
초급 ★★★★☆ 한국미국 ✓ 읽음
⚙️ 퀀트·시스템
전략을 과거 데이터로 검증하는 절차와 생존자·미래참조 편향 등 흔한 함정, 표본 내외 검증법을 정리한다.
중급 ★★★★★ 한국미국 ✓ 읽음
⚙️ 퀀트·시스템
경기 국면에 따라 강세 업종이 바뀐다는 전제로 섹터 ETF를 순환 매매하는 전략과 국면 판단의 한계를 정리한다.
중급 ★★★☆☆ 한국미국 ✓ 읽음
⚙️ 퀀트·시스템
신호 생성·주문집행·리스크관리로 이어지는 규칙 기반 자동매매의 기본 구조와 국내 API 트레이딩 환경을 정리한다.
중급 ★★★☆☆ 한국미국 ✓ 읽음
⚙️ 퀀트·시스템
주식·채권·금 등 자산군에 분산하는 60/40·올웨더·영구 포트폴리오를 비교하고 정기 리밸런싱의 효과와 한계를 정리한다.
중급 ★★★★★ 한국미국 ✓ 읽음
⚙️ 퀀트·시스템
밸류·모멘텀·퀄리티·저변동성·사이즈 등 학술적으로 검증된 팩터에 ETF로 분산 투자하는 규칙 기반 전략.
중급 ★★★★☆ 한국미국 ✓ 읽음
⚙️ 퀀트·시스템
자산별 변동성에 반비례해 비중을 배분하는 전략으로 브리지워터 올웨더의 토대이나, 채권 비중이 구조적으로 커져 금리 급등기에 취약하다.
고급 ★★★★☆ 한국미국 ✓ 읽음
⚙️ 퀀트·시스템
과거 수익률을 무작위로 재배열해 수천 개의 가상 시나리오를 만들고, 최대낙폭 분포로 전략의 숨은 리스크를 가늠하는 검증 기법이다.
고급 ★★★★☆ 한국미국 ✓ 읽음
⚙️ 퀀트·시스템
상관관계 높은 두 종목의 가격비 스프레드가 벌어졌다 되돌아오는 성질을 이용해 시장중립으로 접근하는 통계적 차익거래 기법.
고급 ★★★☆☆ 한국미국 ✓ 읽음